TEST VALIDÉ
MISE A JOUR A VENIR
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KalMydas TREASURY - Rapport de Performance Officiel

Crise des Subprimes

Période d'analyse : (2008.01.01 - 2009.12.31) / H1

Indice de Confiance
32.6% TEST SUR CAPITAL : 100 000 $
Profit Total +343.4%
Profit Mensuel 14 308.71 $
Profit Journalier 0.85%
Perte maximale 40.44 %

Analyses Institutionnelles & Ratios de Performance

Métriques Avancées
Taux de Réussite 45.22 % Positions gagnées.
Série de Pertes 7 Max d'affilée.
Choc de Série % 43.3% Risque psychologique.
Patience Requise 290 j. Stagnation maximale.
Moyenne par opération 1 262.53 $ Espérance par position.
Ratio de Sharpe 0.13 Performance / Risque.
Facteur de Profit 1.41 Brut gagné / perdu.
Récupération 1.93 Vitesse de rebond.
Score SQN 1.53 Indice de qualité.
Expectance (R) 0.23 R Ratio par risque.

Méthodologie & Audit de Robustesse

Analyse KalMydas

L'Indice de Confiance est une mesure globale calculée en combinant 3 piliers selon leur importance (Pondération) :

  • Gestion du Risque (40%) : Plus la Perte maximale est basse, plus le score est élevé.
    Objectif : < 15% (Score Maximum) | Seuil de Sécurité : 60% (Score nul au-delà).
  • Efficacité(30%) : Force des gains par rapport au risque (Profit Factor).
    Objectif : > 2.5 | Seuil de rentabilité: 1.05.
  • Régularité(30%) : Stabilité des gains dans le temps (Ratio de Sharpe).
    Objectif : > 1.5 | Seuil technique : 0.10.

Validation : Le test est validé si la moyenne combinée des 3 piliers est suffisante. Ainsi, une faiblesse isolée sur un seul point (marquée par *) peut être compensée par l'excellence des deux autres, confirmant la robustesse globale du système.

Note sur la Résilience : En période de crash historique, l'objectif n°1 est d'éviter la rupture du compte. Un badge vert Résilience Validée confirme que le capital a été protégé malgré la tempête.

Engagement KalMydas : En cas de MISE A JOUR A VENIR, nos optimisations sont traitées en priorité absolue pour adapter le système aux nouvelles conditions de marché. Votre réussite est notre seul objectif.

Calendrier des Performances Mensuelles

Historique Clé
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2009 58855.29 48774.21 -47733.21 25804.26 1449.7 -39959.07 -33325.23 -22636.91 -33824.83 29161.42 135000.16 11452.54 133018.33
2008 5495.01 -2049.14 28748.95 26392.58 6006.25 -4663.79 17333.91 18158.13 78894.69 -16455.8 3586.42 48943.56 210390.77

Les performances affichées sont des résultats de backtest historique durant la crise des Subprimes (2008). Elles ne constituent pas une garantie ni une promesse de résultats futurs. Toute participation comporte un risque de perte partielle ou totale du capital.

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